Das Albertinum liegt am östlichen Ende der Brühlschen Terrasse. Es wurde im 16. Jahrhundert unter Herzog Moritz von Sachsen als Zeughaus (Waffenarsenal) erbaut und gehört zur Dresdner Stadtbefestigung. Das Zeughaus galt als eines der größten und berühmtesten in Europa und ist eines der wichtigsten Renaissance-Bauwerken Dresdens.
Im 19. Jahrhundert ließ König Albert von Sachsen das Gebäude zum Museum umbauen und gab ihm den Namen "Albertinum".
Seit dem erneuten Umbau im Jahre 2010 beherbergt das Albertinum wieder die Skulpturensammlung und die Galerie Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.